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| 文档题目： |
基于VAR的我国深市中小企业板风险度量 |
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| 上传会员： |
darer |
| 提交日期： |
2013-12-31 15:38:39 |
| 文档分类： |
金融 |
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121 |
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 基于VAR的我国深市中小企业板风险度量 (需要:25 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
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文档字数：4662 摘 要 VAR方法是风险管理工具的最新方法。不仅可以度量利率风险，还可以以同一方式度量外币、商品和股权风险，此方法用概率表述度量投资风险。目前，政府相关监管部门正积极出台相关政策维持金融市场稳定，鼓励长期投资、理性投资，反对“炒新、炒差”，而对于金融机构来说，政策的出台即意味着业务的限制，不利于公司长期发展，因此，有必要引入最新的管理工具有效预测市场系统性风险。 本文讨论了VAR方法的概念和计算方法，并将此方法和GARCH模型应用于我国深圳股票市场中小板风险的衡量。 关键词：中小板 VAR GARCH模型
1 引言 1 2 VAR 2 3 GARCH模型的应用 3 4 实证分析 3 4.1 VAR-GARCH模型的构建 3 4.2 数据来源 4 4.3 收益率时间序列的平稳性分析 4 4.4 中小企业板综合指数风险值分析 5 5 结论 6
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