我国商业银行贷款定价的问题及对策分析

摘    要

随着我国利率市场化改革的深入，我国商业银行在贷款定价上的自主权不断放开，在贷款定价问题上也有了一些新的突破。但许多贷款定价的问题也随之凸显出来，比如我国商业银行缺乏相应的风险定价能力和管理能力，贷款定价模型的可操作性不强、缺乏真正意义上的基准利率等。如何完善利率定价机制和市场利率体系，确定单一基准利率定价机制，建立健全科学高效的利率定价体系，完善利率风险内控机制，提高风险控制能力和管理能力等，对我国商业银行贷款定价的科学管理有着重要意义。深入从各个层面研究了商业银行贷款定价的现状、问题以及对策分析。通过与国外的贷款定价实践进行比较，通过分析贷款定价模型的精髓找到我国贷款定价存在的问题，并相应提出对策，以期能真正指导我国商业银行贷款定价。

关键词：利率市场化；贷款定价；信贷配给；基准利率

 

Abstract

....

Key words: market-oriented interest rates;loan pricing; credit rationing; benchmark interest rate

 

 目　　录

摘    要 I

Abstract II

1  绪    论 1

1.1  研究背景 1

1.2  研究的目的和意义 1

1.2.1  研究的目的 1

1.2.2  研究的意义 2

1.3  国内外研究现状 2

1.3.1  国外研究现状 2

1.3.2  国内研究现状 4

1.4  研究方法和内容 4

2  理论基础 6

2.1  商业银行贷款定价有关文献述评 6

2.2  相关理论提出 6

2.2.1  古典利率理论 6

2.2.2  可贷资金理论 7

2.2.3  流动性偏好理论 7

2.2.4  利率结构理论 8

2.2.5  信贷配给理论 9

2.3  商业银行贷款定价方法及其评述 11

2.3.1  成本加成法 11

2.3.2  基准利率加点法或价格领导法 11

2.3.3  利率上限定价法 12

2.3.4  客户赢利分析法 13

2.3.5  成本收益定价法 14

3  我国商业银行贷款定价的现状和问题 16

3.1  我国商业银行贷款定价的现状 16

3.2  我国现行贷款定价机制存在的问题 17

3.2.1  缺乏真正意义上的基准利率 17

3.2.2  商业银行缺乏风险定价能力和管理能力 18

3.2.3  商业银行自主定价能力不强 18

3.2.4  商业银行贷款定价的行业差异和地域差异 19

4  我国商业银行贷款定价的对策分析 21

4.1  优化商业银行贷款定价的外部金融环境 21

4.1.1  完善以单一基准利率为基础的市场利率体系 21

4.1.2  建立健全商业银行贷款利率定价的保障机制 22

4.2  提高商业银行的自主定价能力 23

4.2.1  积极培养商业银行的自主定价能力 23

4.2.2  商业银行在贷款定价中不能忽略行业和地区因素 24

结    论 26

参考文献 27

致    谢 29

附    录1 30

附    录2 33