金融风险的预警系统研究

一、金融风险的理论分析

(一)金融风险的概念界定

(二)金融风险的特征

(三)金融风险的分类

二、我国金融风险的生成与传导机理分析

（一）我国金融风险的成因

（二）金融风险的传导机制

三、金融风险监测指标与度量模型

(一)金融风险识别

(二)建立金融风险监测的原则

(三)非系统金融风险监测指标体系

(四)系统性金融风险监测指标体系

四、金融风险监控预警系统的构筑与金融风险预警模型

(一)金融风险监测预警组织系统构筑

(二)金融风险预警模型

内 容 摘 要

经济和金融全球化的不断深入、信息技术的飞速发展以及近50年来金融理论与金融实践的突破创新，使得金融产品和金融市场呈现出蓬勃发展的态势。然而，日新月异的发展变化同时也造成了利率、汇率、商品价格、政治等风险因素的波动日趋显著，难以准确预期，导致全球各类型金融机构由此面临日益严重的金融风险。金融风险的本质是金融市场和金融活动的内在属性，是金融经济活动的必然伴生物。防范和化解金融风险，避免金融风险不断积累后突然释放给国民经济带来巨大损失是维护国家经济安全的关键内容。我们普遍将金融风险划分为系统性风险与非系统性风险两大类，通过对我国金融风险生成机理与传导机制的深入分析，参照《巴塞尔协议》中规定的风险指标，并在借鉴国内外一些较为成功的金融风险预警系统的基础上，设计我国金融风险的监测指标体系、风险度量模型和风险预警模型，为金融风险的量化研究提供一定的参考，是我们目前金融风险研究的重要课题。