影响商业银行不良贷款的因素

内 容 摘 要

2007年下半年开始浮现的全球金融海啸根源于美国次级房屋信贷危机。房地产泡沫导致商业银行的不良贷款持续增长，最终引发金融海啸。同样，早在 1997 年的东南亚金融危机，也是因为商业银行的不良资产迅速膨胀造成的。因此，对商业银行不良贷款率的研究具有重要理论和现实意义。

本文主要通过对2005年中国商业银行不良贷款现状的分析揭示当前中国银行不良贷款的成因及对经济发展的影响。

银行不良贷款率是衡量商业银行经营状况的重要指标,2005年中国银行业股份制改革,随着银行引进战略投资者、上市发行股票、强化风险管理等一系列制度和内部管理体制改革的推出,多数银行不良贷款率不断降低并维持在较低水平,这标志着中国商业银行经营状况正在不断改善。但近年来信贷规模不断扩大,不良贷款有不断扩大的趋势。

我国国内学者对不良贷款率的研究起步较晚，并且由于各方面的原因，对不良贷款率的研究主要是集中在定性分析方面，缺少定量分析。

本文通过对银行不良贷款率的研究，科学地运用数学模型来对商业银行的不良贷款率进行分析，此外还根据研究成果对政府和银行提出了一些建议。考虑的因素不仅有宏观经济方面的因素，还有微观因素，包括银行具体因素。

[关键词]：商业银行； 不良贷款率； GDP； 汇率； 增长率； 资本充足；

目       录

第一章  不良贷款率影响因素的研究3

1.1宏观经济因素的描述 3

1.2银行具体因素的描述3

1.3GDP增长率与不良贷款率之间的相关系数为正3

1.4通货膨胀率与不良贷款率之间的相关系数为正4

1.5银行规模与不良贷款率之间的相关系数为负5

1.6银行存贷比与不良贷款率之间的相关系数为正6

1.7银行的净利差与不良贷款率之间相关系数为负6

1.8银行的资本充足率与不良贷款率之间相关系数为负6

1.9银行的不良贷款拨备覆盖与不良贷款率之间相关系数为正6

第二章  中国商业银行不良贷款现状 8

第三章  目前中国商业不良资产的成因10

3.1商业银行不良贷款的主要行业来源10

3.2从商业银行自身经营角度10

3.3宏观经济和政府政策10

第四章  商业银行不良资产对经济的影响12

第五章  降低不良贷款率的建设性意见13

5.1对商业银行的建设性意见13

5.2对银行业监管部门的建设性意见14

第六章  结论及建议15

文献