证券投资组合分析

一  序论

1   证券投资组合的必要性以及如何科学合理的使用该理论

2   通过本文的写作，重点阐述证券投资组合的各种理论方法与实践的结合，使理论更有效的为实践做好服务。

二  本论

（一）证券投资组合理论发展的简单介绍

 1   证券投资组合理论在发达资本市场的发展

 2   证券投资组合理论在新兴资本市场（包括我国）的发展

（二）证券投资组合理论的几大理论

1   投资组合的基本理论　　马克威茨投资组合理论。

2   投资战略　　最常见的投资类型是增长型投资和收益型投资。

3   投资组合风险　　我们已经知道，投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。

4   投资组合业绩评价　

（三）理论与实践的结合

1   各理论的特点与局限

2   根据各个资本市场的实际情况加以应用，我国的证券市场属于新兴的资本市场。

3   根据个人具体情况合理运用。

三    结论

理论与实践的结合，要考虑所属市场的本质特性和使用人本身的特点。

内 容 摘 要

本文介绍现代投资组合基本及相关理论：Harry Markowitz的“均值-方差”理论，投资战略，投资组合风险，投资组合业绩评价，投资组合业绩评价等，分析其发展趋势，为实际应用提供参考。

关键词：证券市场；投资组合模型；投资收益；应用