券投资组合分析

一、内容摘要4

二、股票组合5

1.贵州茅台5

1.1 选股原因5

1.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线6

1.3证券特征线的统计量6

1.4阿尔法和贝塔的调整7

2 九芝堂7

2.1选股原因7

2.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线8

2.3证券特征线的统计量8

2.4阿尔法和贝塔的调整8

3.雅戈尔9

3.1选股原因9

3.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线9

3.3证券特征线的统计量10

3.4阿尔法和贝塔的调整11

4复星医药11

4.1选股原因11

4.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线12

4.3证券特征线的统计量13

4.4阿尔法和贝塔的调整14

5张江高科14

5.1选股原因14

5.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线15

5.3证券特征线的统计量15

5.4阿尔法和贝塔的调整16

三、投资组合的构建............................................... 17

四、参考文献.......................................................18

内 容 摘 要

摘要 ：股票的收益率的实际分部有尖峰厚尾有偏的特性，而传统的正态分部不能很好的拟合这一特性。对股票进行投资组合是现今的必然趋势。本文基于β 系数风险量度的基础，通过搜集深证A 股市场数据，运用基于β 值的证券组合投资模型

关键字：收益率   股票组合         β系数