工商银行内部资金转移定价探讨

摘　要

利率市场化时代的即将到来，对城市工商银行内部资金的管理和营运能力提出了新的挑战，建立合理的内部资金转移和使用机制对于城市工商银行提高资金使用效率、降低资金运营隐性风险意义重大。本文在详细评判城市工商银行内部资金转型定价机制基本标准和优化取向的基础上，提出要通过“优化总部系统内部资金配置方式、基准价格计量模型、实际价格体系设计、定价操作和价格调整时差体系设计”等五个环节全方位构建城市工商银行内部资金转移模式，同时运用实践案例对模型进行验证。

关键词：实际价格  体系设计  基准价格  计量模型  内部资金

目录

1前言 １

2衡量内部资金转移定价机制优劣的基本标准 ３

2.1系统整体质量、效益最优化导向明显 ３

2.2有利于“两个积极性”综合效用的更充分发挥 ３

2.3市场调节与计划调控的理性匹配 ３

2.4有益于分支机构经营效益的公正、公平、合理评价和比较。 ３

3内部资金转移定价机制的优化取向 ５

3.1优化系统内部的资金配置机制 ５

3.2优化内部资金转移定价模型 ５

3.3完善内部资金价格体系 ５

3.4完善内部资金转移价格有效性和缺陷性信息反馈机制。 ６

3.5建立内部资金转移定价及调整规程。 ６

3.6建立内部资金转移价格效应的反干扰机制。 ６

4对优化内部资金转移定价机制的构想 ７

4.1优化总部系统内部资金配置方式 ７

4.2内部资金转移基准价格计量模型系统 ７

5某城市工商银行内部资金转移定价模型的应用案例分析 １３

6关于内部资金定价模型中主要因素定量问题探讨 １７

参考文献 18