基于因子分析对个股基本面分析投资策略——“一带一路”板块为例投资策略-word文档网

1投资策略理论概述 1

2投资标的的背景分析 1

2.1“一带一路”政策的提出 1

2.2投资标的选择原因分析 2

3投资组合的构建 3

3.1数据来源与处理 3

3.2因子分析选股分析 4

3.3确定个股仓位配置 8

3.4具体买卖操作 9

4投资策略风险及防范 10

4.1股票投资面临的风险 10

4.2风险防范的措施 10

5投资策略实操报告分析 11

5.1交易情况汇总 11

5.2实操结果分析 13

参考文献 14

附录一：“一带一路”概念板块个股因子得分 15

附录二：“一带一路”概念板块个股综合得分排名 18

基于因子分析对个股基本面分析投资策略

----“一带一路”板块个股为例

摘要：本文对个股基本面进行因子分析选出投资标的，在通过技术分析选择投资时机进行投资组合操作。以我国“一带一路”概念板块为选股板块，基于“一带一路”概念板块个股基本面分析中的财务状况分析，将选取各股的总股本、资产总计、利润总额等14个财务指标通过SPSS.20进行因子分析，构建出公司规模、盈利能力、偿债能力、运营能力四大公因子评价体系并以此得出“一带一路”概念板块个股综合得分以及排名，对综合得分前20只个股组成投资组合，并设置股票买入时机选择、股票卖出时机选择、止盈点和只亏点等技术分析严格进行投资组合操作，最后通过实操证明投资组合的有效性。

关键词：基本面选股；技术面选时；因