基于matlab的波动率量化交易投资策略

目录

1引言 1

2量化投资概述 2

2.1国内外量化投资的发展及现状 2

2.2量化投资的特点 3

3智能算法概述 3

3.1智能算法 3

3.2蚂蚁算法 3

3.3蚂蚁算法的普遍应用 5

4基于matlab的波动率量化交易投资策略 5

4.1投资策略概述 5

4.2投资策略分析 6

4.3投资策略实证分析 6

5结论 8

参考文献 9

基于matlab的波动率量化交易投资策略

摘要：量化投资是在全球新兴的一种投资方式，并逐渐为全球投资者所学习，在海外量化投资基金管理的资金量已远超过传统型基金。在国内量化投资也已经有一段时间，但是仍然很不成熟，随着我国金融市场的发展，量化机构将在我国逐渐壮大。

本文将说明蚂蚁算法与量化投资之间的联系，主要使用的是蚂蚁算法的理念，每只蚂蚁不需要知道全部的信息，只需要知道眼前信息，以局部信息为依据运用简单的规则作出行动。同样，投资就像蚂蚁的行动，潜在的信息全部表现在前一交易日的波动上了。本文主要研究依据波动率做出对应的操作能否超越大盘的收益曲线。蚂蚁算法如何进行单个股票的配比问题，通过计算对样本随机变量的平均值，作出资金在投资对象上的第一次配比，随后通过收益率计算出标准差来反映投资的潜在风险和波动率。

 关键词：蚂蚁算法 量化投资 组合优化 波动率