新巴塞尔协议与商业银行风险管理

摘要

金融业作为现代经济的核心，其高效运行和安全稳定对一国的宏观经济至关重要。近些年来，由于金融自由化和金融创新的不断深入发展，金融业特别是银行业正面临着越来越大的风险，严重影响着一国经济的稳定与发展。一个不稳健的银行体系可能在不知不觉的情况下损害了货币政策和财政政策，不能为国民经济的发展提供必要与必需的职能。因此如何对银行业的监管以及银行的发展趋势，这是一个亟待解决的重大课题。

关键词　新巴塞尔协议、商业银行、风险管理

目录

摘要 I

1  新巴塞尔协议内容及演变历史 3

1.1巴塞尔I、II 协议的回顾 3

1.2新巴塞尔协议的主要内容及特点 3

1.2.1更严格的资本金要求 3

1.2.2设定资本留存缓冲比例 4

1.2.3提出了逆周期监管的缓冲资本要求 4

1.2.4加强流动性监管 4

1.2.5在风险资本框架之外，引入了杠杆率监管指标 4

1.3风险管理及防范是导致内容演变的重要原因 4

2  新巴塞尔协议对商业银行风险管理的影响 6

2.1我国商业银行风险管理现状及存在问题 6

2.1.1我国商业银行风险管理现状 6

2.1.2我国商业银行风险管理存在的问题 7

2.2新巴塞尔协议对我国商业银行风险管理的影响 9

2.2.1风险管理水平大幅提高 9

2.2.2风险管理方法更加多样 9

2.2.3风险管理制度更加深入及规范 9

2.3我国实施新协议在风险管理上的障碍 9

2.3.1在风险管理体系采用上的障碍 10

2.3.2在风险管理架构重组上的障碍 10

2.3.3在风险内控机制实施上的障碍 10

2.3.4在风险数据信息管理上的障碍 11

2.3.5在金融创新风险规范上的障碍 11

3  我国商业银行实施新巴塞尔协议的应对措施 12

3.1加强全面合作，减少过渡成本 12

3.2重组管理架构，提高总体效能 12

3.3加快内控建设，选择合规模式 12

3.4夯实数据基础，规范信息披露 13

3.5注重金融创新，加强风险监控 13

3.6建立具有前瞻性的动态资本拨备计提制度 14

3.7科学制定合理的资本管理规划和资本金补充机制 14

结论 15

参考文献 16