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| 文档题目： |
试论我国商业银行的利率风险管理 |
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| 上传会员： |
aesxtepe |
| 提交日期： |
2013-07-31 12:46:55 |
| 文档分类： |
金融 |
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89 |
| 下载次数： |
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| 下载地址： |
 试论我国商业银行的利率风险管理 (需要:35 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
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文档字数：8075 目 录 摘 要 2 Abstract 3 一．利率风险概述 4 二．利率风险的度量 4 （一）资产负债测度法 4 （二）净持有期分析法 5 （三）在险价值法（VaR） 6 三．商业银行利率风险管理技术 7 （一）商业银行利率风险的表内管理技术 7 1．缺口管理技术 7 2．久期管理技术 8 （二）商业银行利率风险的表外管理技术 10 四．我国商业银行利率风险管理现状及对策分析 11 参考文献 13
摘 要 随着利率市场化进程的推进，我国商业银行利率风险管理的重要性日益凸显。本文对利率风险的定义和类型进行了简单的阐述，并在利率风险的度量和管理技术等方面做了初步的探讨，最后针对我国商业银行利率风险管理的现状提出了一些建议和对策。 关键字 商业银行、利率风险、缺口、久期
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