目 录
1.引言............................................................1
1.1问题提出的背景.............................................1
1.2研究意义、目的、方法、创新点...............................1
2.文献综述................................... ....................4
2.1国内商业银行贷款风险管理研究现状..........................4
2.2国外商业银行贷款风险管理研究现状..........................4
2.3我国实务界商业银行贷款风险管理现状........................5
2.3.1贷前调查..............................................5
2.3.2贷中审查..............................................5
2.3.3贷后管理..............................................6
3.概念与理论..... ................................................7
3.1商业银行贷款风险..........................................7
3.1.1商业银行贷款的概念..................................7
3.1.2商业银行贷款风险的概念..............................7
3. 2商业银行贷款风险管理概念. ...............................8
3.2.1商业银行风险管理的内涵..............................8
4.我国商业银行贷款风险的现状和成因分析...........................9
4.1我国商业银行贷款风险的现状................................9
4.2我国商业银行贷款风险的成因分析................... ........10
4.2.1商业银行贷款的风险因素..............................10
4.2.2房地产贷款中的风险因素..............................12
5.我国商业银行贷款风险管理中存在的问题...........................14
5.1银行业市场份额集中度偏高..................................14
5.2银行资产质量较差... ......................................14
5.2.1存量不良贷款数额巨大................................14
5.2.2增量信贷资产的潜在风险不断积聚......................14
5.3资产负债结构不合理........................................15
5.3.1资产结构过于单一，盈利能力差.......... .............15
5.3.2负债结构不合理，存款结构向个人倾斜..................15
5.3.3资产负债期限结构不对称..............................15
5.4资本充足率及贷款呆帐准备金率偏低..........................15
5.4.1资本充足率低........................................15
5.4.2贷款损失准备金不足........... ......................16
5.5贷款风险度量方法落后......................................16
5.6贷款定价机制僵硬..........................................17
6.加强我国商业银行贷款风险管理........·..........................18
6.1我国银行贷款风险管理与西方商业银行的比较‘....... ........18
6.1.1贷款风险管理的技术分析手段不同......................18
6.1.2贷款风险管理客体的经营规模和规范程度不同............18
6.1.3信贷风险管理的组织结构和运行机制不同................18
6.1.4化解信贷风险的方法不同..............................19
6.1.5管理制度的差异......................................19
6.2西方商业银行风险管理对我国的借鉴..........................22
6.2.1逐步建立适合我国现阶段贷款管理体制的风险制约机制....22
6.2.2要改进贷款管理方法，侧重突出量化分析................22
6.2.3要分散资金投向，调整经营结构。......................23
6.2.4选择适当的银行发展战略，确立合理的经营目标..........23
7.我国商业银行加强贷款风险管理的有效对策.........................24
7.1完善贷款风险评定制度........................................24
7.1.1建立规范的企业风险等级评定制度......................24
7.1.2建立科学的行业信用分析机制..........................24
7.2健全贷款审批制度.............. ...........................24
7.2.1建立以“三查”为基础的审贷分离制度..................24
7.2.2建立分级审批制......................................24
7.2.3实行信贷委员会制....................................25
7.3建立全方位的贷后风险监管体系..............................25
7.3.1全面监管与重点监管相结合............................25
7.3.2现场监管和非现场监管相结合..........................25
7.3.3定期检查与非定期检查相结合..........................25
7.4设立风险预警预报机制......................................25
7.5建立贷款风险补偿机制....... ..............................25
7.6逐步实现贷款风险量化管理..................................26 7.7建立科学可行的风险管理方法....................................26
7.7.1西方商业银行在信贷风险管理中采取的方法..............26
7.7.2最大限度地避免贷款风险的措施........................27
7.8树立以人为本、激励与约束并重的信贷经营管理思想............27
7.9完善外部环境..............................................28
8.结论与展望 .....................................................28
8.1本文的结论................................................28
8.2加强商业银行贷款风险管理的展望.......。...................28
主要参考文献......................................................29
内 容 摘 要
近年来,我国商业银行竞争能力受到各方面的质疑,根据我国加入WTO
的协议承诺,2006年我国银行业对外资全面开放,目前国内银行业的经营环境
可以说内忧外患。贷款风险是商业银行在业务经营过程中所面临的主要风险之
一,历来就是商业银行风险管理的重点对象。因此,加强对贷款风险的管理对
于商业银行来说具有非常重要的意义。
考察我国商业银行的现状,一方面,商业银行中间业务规模小,表外业务
市场空间狭小,金融产品创新不足,这些都严重制约了商业银行单一、畸形的
盈利模式的改善,结果是过分依赖贷款盈利增长;另一方面,整个银行体系存
贷差额继续拉大,加上商业银行利用存差资金效率低下,投资货币市场的收益
率不但低于贷款利率,而且接近平均负债成本,部分投资品种收益率甚至低于
平均负债成本,大量的货币存款滞留商业银行体系商业银行背负巨额的存差利
息支出。由此可见,在我国商业银行现行的盈利模式下,商业银行资产结构偏
重于贷款规模的格局难以在短期内得到改观,这无疑对商业银行贷款资金的运
用提出了更高的要求,而贷款资金风险的大小会直接影响到商业银行竞争力的
提升以及银行的持续和稳定发展。
融入全球金融市场已成为我国商业银行改革的方向。随着过渡期的行将结
束,我国商业银行即将迎来新一轮的激烈竞争,拥有雄厚资本实力的西方商业
银行在带来先进风险管理理念的同时,也对我国商业银行的生存与发展提出了
挑战。这无疑增加了我国商业银行加强贷款风险管理的紧迫性。本文从商业银
行贷款风险管理的角度出发,在前人研究的基础上,对我国商业银行贷款风险
管理进行了探讨。
关键词:贷款 贷款风险 风险管理
