目 录
摘要……………………………………………………………………………………2
关键词…………………………………………………………………………………2…..……………………………………………………………………………************************************************************************************************
一、证券投资基金业三个经典绩效评价方法………………………………………3
1. 特雷诺( Treynor) 指数……………………………………………………3
2. 夏普(Sharpe) 指数…………………………………………………………3
3. 詹森(Jensen) 指数…………………………………………………………4
二、经典基金绩效评价指数的缺点………………………………………………… 4
三、风险价值（VaR）的含义…………………………………………………………5
四、基于VaR的资本市场线推导………………………………………………………5
五、基金业绩基于VaR的评价指标……………………………………………………7
1、单个风险投资组合的评价方法………………………………………………7
2、风险资产与无风险资产投资组合的评价方法………………………………7
六、对基金业绩评价的几点思考……………………………………………………9
参 考 文 献…………………………………………………………………………12
[摘要] 基金业绩的评价一直是受到广泛的关注的热门问题，许多评价指标被发明出来应用于实践。本文分析了传统的评价指标的不足之处，并提出和推导了基于风险价值（VaR）的基金业绩评价指标。
[关键词] VaR 基金业绩评价
