利率市场化进程中商业银行面临的风险及对策分析

目       录

摘要…………………………………………………………………………………1

1 我国利率市场化的进程和实施利率市场化的必要性…………………………4

1.1 利率市场化的含义……………………………………………………………4

1.2 利率市场化的理论基础………………………………………………………4

1.3 我国实施利率市场化的必要性………………………………………………6

1.3.1 利率市场化是利用货币政策调节宏观经济运行的需要…………………6

1.3.2 利率市场化有利于资源的优化配置………………………………………6

1.3.3 利率市场化是我国入世后与世界经济接轨的要求………………………6

1.3.4 利率市场化是对商业银行提高竞争力的客观要求………………………6

1.4 我国利率市场化的进程………………………………………………………7

2 利率市场化进程中商业银行风险产生的机制…………………………………8

2.1 利率上扬，贷款逆向选择……………………………………………………8

2.2 储蓄分流，银行存款不足……………………………………………………8

2.3 恶意竞争，银行系统不稳……………………………………………………9

2.4 金融腐败，遭遇道德风险……………………………………………………9

2.5 利率波动，银行难以应付……………………………………………………10

3.商业银行对风险的控制及对策…………………………………………………10

3.1加强利率风险衡量--敏感性缺口分析……………………………………10

3.2 加强金融创新，增加存款，抵制银行间恶性竞争…………………………11

3.2.1 大力开展中间业务…………………………………………………………11

3.2.2 培养人才，发展零售业务，满足客户多重需要…………………………11

3.3 利用金融衍生工具抑制利率波动风险………………………………………11

3.3.1远期利率协议………………………………………………………………11

3.3.2 利率期货……………………………………………………………………12

3.3.3 利率期权……………………………………………………………………12

3.3.4 利率互换……………………………………………………………………12

3.4 建立风险预警系统和信用体制………………………………………………13

结论…………………………………………………………………………………14

参考文献……………………………………………………………………………15

致谢…………………………………………………………………………………16

内 容 摘 要

本文主要论述了我国利率市场化势在必行，但其进程中会给商业银行带来很大的利率风险，只有很好的控制这些风险因素，商业银行才能生存和发展。文章将从三个方面做论述。第一部分论述了我国实施利率市场化的必要性和利率市场化的进程。利率市场化就是金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，它的理论基础是麦金农--肖的金融深化理论，在我国入世后，实施利率市场化更加必要。第二部分论述了在利率市场化过程中商业银行会产生利率风险。本文从五个方面概括了利率风险，包括利率上扬带来的逆风险选择和储蓄分流，金融腐败，银行间恶意竞争，和利率波动带来的行业系统不稳。第三部分主要论述了商业银行要面对这些风险，应采取相应的风险控制手段和对策。如敏感性缺口分析，大力发展中间业务，使用金融衍生工具规避风险。总之在利率市场化的条件下，商业银行必须加强对利率风险的识别衡量分析。

关键词：利率市场化  商业银行  风险控制