目 录
1 国外商业银行资产负债决策模型介绍。
2 银行经常采取的资产负债管理策略有两种：
（1）免疫策略（消极性策略）
（2）积极性策略。
3 商业银行的资产负债管理模型
(1)模型的风险控制体现在惩罚参数的选取上｡ (2)随机参数包括储蓄存款和库存现金,随机参数的确定采用向量自回归的方法实现｡
(3)在这个模型中,没有加入存款流约束和资本充足率约束。
4 实证结果及政策建议
(1)金融监管方面 ： 1)逐步放松对银行业投资的管制,降低运行成本,确保投资的多样性和安全性｡
2)加快利率市场化的进程,让银行真正成为利率市场的“定价者”｡
(2)商业银行自身经营管理方面 ： 1)拓展业务渠道,降低流动性风险｡
2)建立资产负债管理信息系统｡
3)引入资产负债管理优化决策模型｡
内 容 摘 要
在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型｡针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议｡
关键词: 资产负债管理 随机规划 商业银行
