证券投资组合（收益与风险）分析

摘要I

关键词：证券投资组合   风险收益率    投资偏好无差异曲线   优化模型I

一、序言1

证券投资组合的意义1

二、最优证券投资组合的确定1

1、风险及收益的影响因素分析1

投资组合规模对风险及收益的影响1

2、行业对投资的影响3

3、确定有效的证券投资组合3

4、确定最优证券投资组合4

三、投资策略的风险与收益数学模型5

1、问题的分析5

2、模型的假设与符号约定5

3、模型建立6

4、模型简化与求解7

5、结果分析10

6、模型结论和评价、建议11

四、建议12

参考文献：12

致谢13

摘要

对多股票选择决策的问题是广大股票投资者关心的论题，也是证券研究者感兴趣的重要课题。影响证券投资的因素有很多，证券组合的目的就在于通过分散化投资，降低投资风险，即最大限度的降低风险，获取最大收益。本文引入相关系数，对如何使投资风险达到最小进行了讨论。并结合实例，利用MATLAB软件加以计算，得出各种风险喜好下的投资策略。同时提出了利用投资偏好与无差异曲线来确定最优证券组合，有效地弥补证券组合的不足。建立一个证券投资的优化模型，引入λ，将模型化简为线性规划模型，利用迭代算法及单纯形法，求解此模型。这个模型对个人投资以及中小企业的证券投资有一定的参考价值，能提供较为优化的证券投资方案。

关键词：证券投资组合   风险收益率    投资偏好无差异曲线   优化模型