证券投资风险分析

目　录III

1　绪　论4

1.1风险的基本概念研究4

1.1.1  风险的基本概念4

1.1.2  风险的特征5

1.2  证券投资风险的基本概念研究5

1.2.1  证券市场风险的定义5

1.2.2  证券市场风险的特征6

2  国内证券市场风险的计量理论及其评价7

2.1  风险测度的一般计量方法研究7

2.2  证券市场风险的具体计量方法研究8

3  影响我国证券市场风险的主要因子9

3.1  影响我国证券投资系统风险的主要因子9

3.2   主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析10

3.3  政策因素对证券市场风险影响机制的理论分析及影响途径11

3.3.1  政策因素对证券市场风险影响机制的理论分析12

3.3.2  政策因素对证券市场风险的影响途径14

参考文献15

内 容 摘 要

本文首先对现有风险、证券投资风险的定义进行了综述和分析，指出了这些定义存在的不足，再深入探讨证券投资风险本质属性。继而系统总结了现代西方有关证券投资风险的计量理论，评述了这些理论的适用范围，对比分析各种风险计量指标的优劣，指出了现有风险计量理论存在的主要问题，并对国内有关证券投资风险计量理论的研究状况进行了总结。

本文接着辨识了影响我国证券投资系统风险的主要因子，然后对主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理进行了分析，尤其探讨了政策因素对我国证券市场的作用。

关键词：证券；投资；风险