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| 文档题目： |
管理期货基金的探索性研究 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2024-10-08 20:22:25 |
| 文档分类： |
投资学 |
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| 文档介绍： |
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| 文档字数： |
8537
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目 录 1 管理期货基金概述 1.1什么是CTA 1.2 管理期货基金分类 2 管理期货策略的发展 2.1 管理期货基金的历史沿革 2.2 管理期货策略三大投资理念 2.3管理期货策略投资过程的特点 2.4管理期货策略在具体投资组合中的执行 3 多元化趋势跟踪策略 3.1短期战术配置还是长期核心策略 3.2资金配置和配置比例 4 管理期货策略的细分类别及优劣势分析 4.1主观期货和程序化期货策略的优劣势 4.2套利与趋势跟踪的获利来源及受限因素 4.3套利跟踪价差，受市场行情及资金规模限制 4.4趋势策略收益与波动挂钩 5未来可期
内 容 摘 要 本文从当前管理期货基金市场的特点出发，管理期货基金在境外已是十分成熟的门类。截至2016年年底，全球管理期货基金的管理规模已超过3300亿美元。新加坡对冲基金追踪公司Eurekahedge的管理期货基金指数（Managed Futures Hedge Fund Index）显示，在过去几十年中，趋势跟踪策略产生了十分可观的正收益。基于目前对未来股市低收益率和债券市场低收益率的预期，以及当前较高的资产价格，投资者积极在另类投资策略中寻求收益和分散化。因此，投资者也正在积极地将资金配置在管理期货策略中。 【关键词】：CTA；管理期货基金；策略；期货投资
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