券投资组合分析

（一）研究背景4

（二）研究证券市场上的最优组合4

（三）国内外证券研究现状5

二、证券投资组合分析6

(一)基本面宏观经济分析6

（二）证券投资组合的风险分析6

三、证券投资中的无差异曲线8

四、证券投资组合的局限性9

五、证券投资组合优化的必要性和意义11

（一）证券投资组合的必要性11

（二）证券投资组合的意义12

（三）衡量风险的方法13

六、结论14

七、参考文献14

内 容 摘 要

  在现代证券组合投资理论中，影响证券投资的因素有很多，例如企业性质，国家政策，证券的本期收益等。证券组合的目的就在于分散化投资，降低投资的风险，不把鸡蛋放在同一个篮子里，从而获取达到最佳期望值和预期收益。我们利用标准差和期望值针对证券组合的本期收益和投资风险作了一定的分析，说明了进行科学的组合投资可以有效地降低一定的风险，同时引入相关的数据，对如何将投资的风险降到最低进行了讨论，利用相关软件加以计算，最后将得出最佳投资比例。同时利用投资偏好和无差异曲线来确定最优化的证券组合，这样才能科学有效地弥补证券组合的不足。

  关键词：投资偏好 收益预期 相关数据

          降低风险 无差异曲线  最优证券组合