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| 文档题目： |
论银行业风险管控 |
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| 上传会员： |
Tanggunping |
| 提交日期： |
2023-03-02 14:05:56 |
| 文档分类： |
财务管理 |
| 浏览次数： |
2 |
| 下载次数： |
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次 |
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| 下载地址： |
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| 文档字数： |
10821
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摘要 风险是我国当前商业银行面临的主要风险之一，银行的风险管理跟银行的生存和发展密切相关，而其中的风险度量又是风险管理的一项重要内容。因为现在还没有准确的计量风险值的方法，这对于风险管理来说是一大问题。本文通过对比研究各种风险计量方法，选取比较适合我国银行业情况的收入模型，对我国两家商业银行的风险进行实证分析，并对收入模型进行简单评价，最后提出一些操作风险防范措施。
关键词：商业银行；风险管理；计量模型；收入模型
目录 摘要I 目录2 引 言3 1. 研究背景和意义3 一、商业银行操作风险度量方法5 1. CAMP模型5 2.基本指标法5 3.波动率模型6 （二）由下至上模型6 1. 统计模型6 2.校准模型7 3.过程模拟模型8 二、商业银行操作风险的实证分析8 （一） VaR方法介绍8 （二）度量模型选取9 （三）数据选取11 （四）OLS实证分析14 1. 简单线性回归模型14 2.多元线性回归模型17 3.对实证结果进行评价18 三、商业银行操作风险防范措施19 四、结束语20 参考文献22 致谢24
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